B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral;UP1-PROG-02-M1B408-119 - Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance;B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral
Le cours couvre divers actifs dérivés (Forward, future, options vanille et exotiques, swaps…) et la gestion du risque qu’ils impliquent. Il permet aussi d’analyser les principales stratégies statiques d’options.
La partie valorisation des options est étudiée dans une première étape en temps discret selon le modèle Cox-Ross et Rubinstein et la seconde permet d’expliquer comment converger vers la solution du modèle en temps continu de Black and Sholes.
Le cours détaille les principales stratégies statiques d’options.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Archive année [2019-2020] Produits dérivés et gestion des risques - PDGR |
| Nom abrégé | [2019-2020] UP1-C-ELP-B4091215-04 - PDGR |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
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Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques |
| Chemin complet | > Année 2023-2024 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance > Semestre 2 > UE1 : Monnaie-Banque-Finance-Assurance > Produits dérivés et gestion des risques |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-02-M1B408-119 - Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance |
| Chemin complet | > Année 2023-2024 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques |
| Chemin complet | > Année 2023-2024 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Econométrie, statistiques > Semestre 2 > UE3"Langues, et un cours de M1 > Choix options > Produits dérivés et gestion des risques |