B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral;B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral

Ce cours propose une description détaillée de la plupart des produits dérivés « plain vanilla » et exotiques, et de leur modes d’évaluation. Il permet, ainsi, de comprendre le principe de la couverture et de l’arbitrage en utilisant les contrats à terme.

Une partie de ce cours est consacrée à la théorie des options en temps discret pour introduire par la suite le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein et d’expliquer comment converger vers le modèle d’évaluation en temps continu de Black & Scholes.

Ce cours permettra aussi aux étudiants d'appréhender le risque via la gestion dynamique d’un portefeuille d’options.


Informations sur l'espace de cours

Nom Archive année 2020-2021 Produits dérivés et gestion des risques
Nom abrégé UP1-C-ELP-B4091215-05
Groupes utilisateurs inscrits Consultation des ressources, participation aux activités :
  • [2020] M1B408 - Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance (diploma-M1B408-2020)
  • [2020] M1B409 - Master 1 Econométrie, statistiques (diploma-M1B409-2020)
Consultation des ressources uniquement : aucune cohorte inscrite.

Rattachements à l'offre de formation

Élément pédagogique UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques
Chemin complet > Année 2021-2022 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance > Semestre 2 > UE1 : Monnaie-Banque-Finance-Assurance > Produits dérivés et gestion des risques
Élément pédagogique UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques
Chemin complet > Année 2021-2022 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Econométrie, statistiques > Semestre 2 > UE3"Langues, et un cours de M1 > Choix options > Produits dérivés et gestion des risques