B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral;B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral
Ce cours propose une description détaillée de la plupart des produits dérivés « plain vanilla » et exotiques, et de leur modes d’évaluation. Il permet, ainsi, de comprendre le principe de la couverture et de l’arbitrage en utilisant les contrats à terme.
Une partie de ce cours est consacrée à la théorie des options en temps discret pour introduire par la suite le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein et d’expliquer comment converger vers le modèle d’évaluation en temps continu de Black & Scholes.
Ce cours permettra aussi aux étudiants d'appréhender le risque via la gestion dynamique d’un portefeuille d’options.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Archive année 2020-2021 Produits dérivés et gestion des risques |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B4091215-05 |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
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Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques |
| Chemin complet | > Année 2023-2024 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance > Semestre 2 > UE1 : Monnaie-Banque-Finance-Assurance > Produits dérivés et gestion des risques |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques |
| Chemin complet | > Année 2023-2024 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Econométrie, statistiques > Semestre 2 > UE3"Langues, et un cours de M1 > Choix options > Produits dérivés et gestion des risques |