X5I24122 - Market risk measures - Cours magistral;X5I24122 - Market risk measures - Cours magistral

The objective of this course is to discuss how to measure the risks associated to assets which compose, for instance, a portfolio. We will present different approaches used in investment banks and asset management with both a theoretical and a computational viewpoint.
The notions tackled in this course are:
• Markowitz optimization problem
• Value-at-Risk and Expected Shortfall
• Coherent risk measures and risk-based portfolio optimization problems.

Informations sur l'espace de cours

Nom	Market risk measures - Market Risk Measures
Nom abrégé	UP1-C-ELP-X5I24122-01 - Market Risk Measures
Enseignants	Frikha Noufel
Groupes utilisateurs inscrits	Consultation des ressources, participation aux activités : [2025] MIX501 - Master 2ème année Modélisation et méthodes mathématiques en économie et finance (diploma-MIX501-2025) [2025] MIX502 - Master 2ème année Ingénierie du risque : finance et assurance (IRFA) (FI) (diploma-MIX502-2025) [2025] MIX508 - Master 2ème année Ingénierie du risque : finance et assurance (IRFA) (FA) (diploma-MIX508-2025) Consultation des ressources uniquement : aucune cohorte inscrite.

Rattachements à l'offre de formation

Élément pédagogique	UP1-C-ELP-X5I24122 - Market risk measures
Chemin complet	> Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Master 2 Ind. Ing. du risque : finance et assurance (FA) > Semestre 3 > UE 1 : Cours fondamentaux > Choix 15 ECTS > Choix 1x6 + 3x3 > Choix 3x3 ECTS > Market risk measures
Élément pédagogique	UP1-C-ELP-X5I24122 - Market risk measures
Chemin complet	> Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance > Semestre 3 > UE 1 "Cours fondamentaux" > Choix 20 ECTS > Choix 1X5+6X2.5 ECTS > Choix 6x2.5 ECTS > Market risk measures