The objective of this course is to discuss how to measure the risks associated to assets which compose, for instance, a portfolio. We will present different approaches used in investment banks and asset management with both a theoretical and a computational viewpoint.
The notions tackled in this course are:
• Markowitz optimization problem
• Value-at-Risk and Expected Shortfall
• Coherent risk measures and risk-based portfolio optimization problems.
- Enseignant éditeur: Frikha Noufel
Chemin ROF:
/Mathématiques et informatique/Master 2 Ind. Ing. du risque : finance et assurance (FA)/Semestre 3/UE 1 : Cours fondamentaux/Choix 15 ECTS/Choix 1x6 + 3x3/Choix 3x3 ECTS/Market risk measures;/Mathématiques et informatique/M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance/Semestre 3/UE 1 "Cours fondamentaux"/Choix 20 ECTS/Choix 1X5+6X2.5 ECTS/Choix 6x2.5 ECTS/Market risk measures
Chemin ROFid:
/27/UP1-PROG-27-MIX508-125/UP1-PROG-ELP-X5I8S325/UP1-C-ELP-X5AI2125/UP1-C-ELP-X5I25A25/UP1-C-ELP-X5I25B25/UP1-C-ELP-X5I25E25/UP1-C-ELP-X5I24122;/27/UP1-PROG-27-MIX501-125/UP1-PROG-ELP-X5I1S325/UP1-C-ELP-X5AI1125/UP1-C-ELP-X5I15A25/UP1-C-ELP-X5I15D25/UP1-C-ELP-X5I15H25/UP1-C-ELP-X5I24122
Code Apogée: X5I24122;X5I24122
Composante: Mathématiques et informatique;Mathématiques et informatique
Semestre: 3;3
Niveau: M2;M2
Niveau LMDA: Masters;Masters
Niveau année: 5;5
Composition: Cours magistral;Cours magistral
Catégories de cours supplémentaires rattachements ROF: 1737
Diplôme: Master 2 Ind. Ing. du risque : finance et assurance (FA);M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance
Domaine ROF: [Mathématiques appliquées - sciences soci] Mathématiques appliquées - sciences soci;[Mathématiques appliquées - sciences soci] Mathématiques appliquées - sciences soci
Type ROF: [M2] ;[M2]
Nature ROF: [5] BAC+5;[5] BAC+5
Cycle ROF: [2] ;[2]
Rythme ROF: [Apprentis.] apprentis.;[Initiale,Init. Ech.]
Langue: [] ;[]
Acronyme: ;
Mention: Mathématiques et applications;Mathématiques et applications
Spécialité: Ingénierie du risque : finance et assurance;Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et Finance
Parcours: ;
Responsable enseignement (ROF): ;
Approbateur proposé Id: 369858
Approbateur effectif Id: 369858
Date validation: Monday, 3 November 2025, 8:21 PM
Url fixe: 27-M2-Market-Risk-Measures
