C’est un cours d’introduction en économétrie d’un volume horaire total de 24h. Le cours mettra l’accent sur la théorie mais aussi sur des cas pratiques et concrets. Il est structuré autour des chapitres suivants :
Rappel: notion d' algèbre linéaire
Chapitre 1. Introduction
I. Qu’ est-ce que l’ économétrie ?
II. Deux branches de l’économétrie
III. Méthodologie de l’économétrie appliquée.
IV. Exemple: Théorie de Keynes
Chapitre II
1.Présentation du modèle linéaire simple
2.Estimation du modèle linéaire simple et propriétés algébriques
3.Propriétés statistiques des estimateurs, Théorème de Gauss-Markov
4.Inférences: estimation d’intervalle de confiance, test d’hypothèses, prédiction
5.Analyse de la Variance, le R2
6.Forme matricielle du modèle linéaires simple
Chapitre III. Modèle linéaire multiple
1.Présentation du modèle linéaire multiple
2.Estimation du modèle linéaire multiple
3.Propriétés algébriques , Théorème de Frisch–Waugh–Lovell .
4.Propriétés statistiques des estimateurs, généralisation du Théorème de Gauss-Markov
5. Convergence des estimateurs MCO
6.Inférences: test de contraintes linéaires sur les coefficients.
7.Analyse de la variance, R2 et R2 ajusté
8. Application à l’analyse des salaires entre hommes et femmes dans la région ile de France.
Chapitre IV. Examen critique des hypothèses
1. Analyse de la multicolinéarité
2.Analyse de l’hétéroscédasticité
3.Analyse de l’autocorrélation du terme d’erreur
4.Analyse de l’hypothèse de normalité du terme d’erreur
Bibliographie/Bibliography
- Undergraduate Econometrics . R. Carter Hill, William E.Griffiths, George G.Judge. Second Edition .
- Econometric Analysis, fifth edition. William Greene
- Econométrie. Damodar N. Gujarati, de Boeck (traduction).
- Econométrie, R. Bourbonnais, 4 éditions, DUNOD.
Quelques logiciels d’économétrie
o Gretl et R (licences gratuites)
o Eviews et Stata (Sous licences)
On utilisera Excel
- Enseignant éditeur: Ahamada Ibrahim
