Ce
cours concerne la modélisation, la mesure et la gestion des risques de
marché en prenant en compte le cadre réglementaire qui s'applique aux grandes institutions financières.
L'accent
sera mis sur les briques de base des modèles de risque de marché :
définition des facteurs de risque, chocs associés à ces facteurs de
risque, traitement des données manquantes, agrégation des facteurs de
risque (copules, corrélations), calcul des portefeuilles (full
revaluation, approches par les grecques), ajustements en fonction de
l'horizon de liquidation, détermination des périodes de stress et leur
validation (validation interne indépendante, validation par le
superviseur, benchmarking, backtesting). Dans certains cas, des
approches historiques (non paramétriques) sont utilisées, le plus
souvent dans le cas des modèles internes (advanced approaches, IMA
internal model approaches) pour le calcul du capital pour les risques
de marché dans les banques. Des approches paramétriques, inspirées du
cadre gaussien sont souvent utilisées dans les approches standard (FRTB
SA, SA-CCR, ISDA SIMM).
Nom normé: F5I20222 - Risques de marché - Cours magistral
Nom abrégé normé: F5I20222 - Cours magistral
Chemin ROF: /École de management de la Sorbonne/M2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques/Semestre 4/UE 1 : Enseignements fondamentaux 2/Risques de marché
Chemin ROFid: /06/UP1-PROG-06-MIF502-119/UP1-PROG-ELP-F5I2S419/UP1-C-ELP-F5MI2216/UP1-C-ELP-F5I20222
Code Apogée: F5I20222
RofId: UP1-C-ELP-F5I20222
Nom ROF: Risques de marché
Composante: École de management de la Sorbonne
Semestre: 4
Niveau: M2
Niveau LMDA: Masters
Niveau année: 5
Composition: Cours magistral
Diplôme: M2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques
Domaine ROF: [Sciences de gestion] Sciences de gestion
Type ROF: [M2]
Nature ROF: [5] BAC+5
Cycle ROF: [2]
Rythme ROF: [Initiale] initiale
Langue: []
Mention: Finance
Spécialité: Finance de marché et gestion des risques
Attente de validation: Oui
Demandeur Id: 65723
Date demande: jeudi 8 février 2024, 15:45
Approbateur proposé Id: 65723
Approbateur effectif Id: 65723
Date validation: jeudi 8 février 2024, 15:45
Générateur: Manuel via assistant (cas n°2 ROF)
Modèle: [651]EPI vierge (vide)
Url fixe: risques_de_marche