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Introduction of the course
Chapter 1: Modern Portfolio Theory
Chapter 2: Value-at-Risk, Expected Shortfall and other coherent risk measures
Chapter 3: Some applications of risk measures, Capital allocation and Risk budgeting problems
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Master 2 Ind. Ing. du risque : finance et assurance (FA)
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Année 2024-2025
Paris 1
Mathématiques et informatique
Masters
UP1-PROG-ETP-MIX508-123-01
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Chapter 3: Some applications of risk measures, Cap...
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Chapter 3: Some applications of risk measures, Capital allocation and Risk budgeting problems
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