B4E08215 - UE1 : Monnaie-Banque-Finance-Assurance - ;UP1-PROG-02-M1B409-116 - Master 1 Econométrie, statistiques

Ce cours traite en priorité de l'analyse économétrique de phénomènes  financiers évoluant dans le temps. On étudie d'abord une série isolément, par exemple le rendement d'un actif financier, en introduisant les modèles  ARMA (auto-régressifs et moyenne mobile); on étudie alors comment procéder au choix du modèle ( phase d'estimation),  à l'estimation des paramètres avant d'effectuer des prévisions. On étudie d'abord le cas de phénomènes stationnaires -  c'est-à-dire suffisamment stables et reproductibles- avant d'aborder l'étude des processus non-stationnaires: non-stationnarité déterministe observée lorsqu'il existe une tendance ou une saisonnalité caractérisées de manière déterministe et non-stationnarité stochastique pour les modèles (S)ARIMA (modèles ARMA avec tendance stochastique, dits encore  intégrés (I) et/ou avec saisonnalité stochastique (S)); l'économétrie  standard réalisée sur des processus intégrés conduit à des résultats fallacieux; il est donc important de savoir détecter l'existence d'une tendance stochastique de type marche aléatoire par des tests de racine unitaire adaptés avant de procéder aux transformations qui. La dernière partie est une introduction à l'analyse multivariée d'un ensemble de phénomènes évolutifs qui peuvent s'influencer mutuellement, avec l'étude des modèles Vectoriels auto régressifs (VAR) éventuellement cointégrés.

Informations sur l'espace de cours

Nom UE1 : Monnaie-Banque-Finance-Assurance - Econométrie financière
Nom abrégé UP1-C-ELP-B4E08215-04 - Econométrie financière
EnseignantsBruneau Catherine, Kirat Yassine, Laib Ahmed, Matei Iuliana
Groupes utilisateurs inscrits Consultation des ressources, participation aux activités :
  • [2018] M1B408 - Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance (diploma-M1B408-2018)
  • [2018] UFR 02 - Matière (M1-S2) : Econométrie financière (groups-matiB4090215-2018)
Consultation des ressources uniquement : No enrolled cohort.
État Créé par Catherine Bruneau le 21/01/2019
Approuvé par Catherine Bruneau le 21/01/2019

Rattachements à l'offre de formation

Élément pédagogique UP1-C-ELP-B4E08215 - UE1 : Monnaie-Banque-Finance-Assurance
Chemin complet > Année 2018-2019 > Paris 1 > UFR 02 : Ecole d'économie de la Sorbonne > Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance > Semestre 2 > UE1 : Monnaie-Banque-Finance-Assurance
Élément pédagogique UP1-PROG-02-M1B409-116 - Master 1 Econométrie, statistiques
Chemin complet > Année 2018-2019 > Paris 1 > UFR 02 : Ecole d'économie de la Sorbonne > Master 1 Econométrie, statistiques