B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral;B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral

Le cours couvre divers actifs dérivés (Forward, future, options vanille et exotiques, swaps…) et la gestion  du risque qu’ils impliquent. Il permet aussi d’analyser les principales stratégies statiques d’options.

La partie valorisation des options est étudiée dans une première étape en temps discret selon le modèle Cox-Ross et Rubinstein et la seconde permet d’expliquer comment converger vers la solution du modèle en temps continu de Black and Sholes. 

Le cours détaille les principales stratégies statiques d’options.


Informations sur l'espace de cours

Nom Produits dérivés et gestion des risques - PDGR
Nom abrégé UP1-C-ELP-B4091215-03 - PDGR
EnseignantsHentati Kaffel Rania
Groupes utilisateurs inscrits Consultation des ressources, participation aux activités :
  • [2018] Groupe pédagogique : Produits dérivés - TD01MBFA (Lundi 17h30-19h en 307 (PTH)) (groups-gpelp.44550-2018)
  • [2018] Groupe pédagogique : Produits dérivés - TD02MBFA (Lundi 19h-20h30 en F609(s)) (groups-gpelp.44551-2018)
  • [2018] Groupe pédagogique : Produits dérivés - TD03MBFA (Mercredi 16h-17h30 en C1203 (PMF)) (groups-gpelp.44552-2018)
  • [2018] Groupe pédagogique : Produits dérivés - TD04MBFA (Vendredi 8h-9h30 en F607 (s)) (groups-gpelp.44553-2018)
  • [2018] Groupe pédagogique : Produits dérivés - TD05MBFA (Vendredi 9h30-11h en F607 (s)) (groups-gpelp.44554-2018)
  • [2018] Groupe pédagogique : Produits dérivés - TD06MBFA (FERMÉ) (groups-gpelp.44555-2018)
  • [2018] Groupe pédagogique : Produits dérivés - TDECOSTAT (TD réservé aux étudiants en M1 Econométrie, Statistiques) (groups-gpelp.44558-2018)
  • [2018] M1B408 - Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance (diploma-M1B408-2018)
Consultation des ressources uniquement : Aucune cohorte inscrite.
État Créé par Rania Hentati Kaffel le 21/01/2019
Approuvé par Rania Hentati Kaffel le 21/01/2019

Rattachements à l'offre de formation

Élément pédagogique UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques
Chemin complet > Année 2018-2019 > Paris 1 > UFR 02 : Ecole d'économie de la Sorbonne > Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance > Semestre 2 > UE1 : Monnaie-Banque-Finance-Assurance > Produits dérivés et gestion des risques
Élément pédagogique UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques
Chemin complet > Année 2018-2019 > Paris 1 > UFR 02 : Ecole d'économie de la Sorbonne > Master 1 Econométrie, statistiques > Semestre 2 > UE3 Parcours > Parcours Qauntitative Methods in Finance > choix option > Produits dérivés et gestion des risques