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B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral;B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques - Cours magistral
Le cours couvre divers actifs dérivés (Forward, future, options vanille et exotiques, swaps…) et la gestion du risque qu’ils impliquent. Il permet aussi d’analyser les principales stratégies statiques d’options.
La partie valorisation des options est étudiée dans une première étape en temps discret selon le modèle Cox-Ross et Rubinstein et la seconde permet d’expliquer comment converger vers la solution du modèle en temps continu de Black and Sholes.
Le cours détaille les principales stratégies statiques d’options.
Informations sur l'espace de cours
Nom | Archive année 2018-2019 Produits dérivés et gestion des risques - PDGR |
Nom abrégé | UP1-C-ELP-B4091215-03 - PDGR |
Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
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Rattachements à l'offre de formation
Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques |
Chemin complet | > Année 2020-2021 > Paris 1 > UFR 02 : École d'économie de la Sorbonne > UP1-PROG-02-M1B408-116 Référence cassée > UP1-PROG-ELP-B408S215 Référence cassée > UP1-C-ELP-B4E08215 Référence cassée > Produits dérivés et gestion des risques |
Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4091215 - Produits dérivés et gestion des risques |
Chemin complet | > Année 2020-2021 > Paris 1 > UFR 02 : École d'économie de la Sorbonne > UP1-PROG-02-M1B409-116 Référence cassée > UP1-PROG-ELP-B409S215 Référence cassée > UP1-C-ELP-B4E09615 Référence cassée > UP1-C-ELP-B409PQ15 Référence cassée > UP1-C-ELP-B4095415 Référence cassée > Produits dérivés et gestion des risques |