UP1-PROG-06-MIF502-119 - M2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques;F5I21518 - Théorie et pratique des modèles de risque de marché - Cours magistral

Ce cours concerne la mesure et la gestion des risques de marché, principalement au sein des banques, en rapport avec le cadre réglementaire qui les concerne (Bâle 2, FRTB) et avec la théorie des mesures de risques. L'accent sera mis sur l'implémentation des modèles des risques de marché : définition des facteurs de risque, chocs associés à ces facteurs de risque, traitement des données manquantes, agrégation des facteurs de risque (copules, corrélations), calcul des portefeuilles (full revaluation, approches par les grecques), ajustements en fonction de l'horizon de liquidation, détermination des périodes de stress et leur validation (validation interne indépendante, validation par le superviseur, benchmarking, backtesting).


Informations sur l'espace de cours

Nom Archive année [2019-2020] M2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques - Théorie et pratique des modèles de risque de marché
Nom abrégé [2019-2020] UP1-PROG-06-MIF502-119-02 - Théorie et pratique des modèles de risque de marché
Groupes utilisateurs inscrits Consultation des ressources, participation aux activités :
  • [2019] UFR 06 EMS - Matière (M2-S1) : Théorie et pratique des modèles de risque de marché (groups-matiF5I21518-2019)
Consultation des ressources uniquement : No enrolled cohort.

Rattachements à l'offre de formation

Élément pédagogique UP1-PROG-06-MIF502-119 - M2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques
Chemin complet > Année 2020-2021 > Paris 1 > UFR 06 : École management Sorbonne > M2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques
Élément pédagogique UP1-C-ELP-F5I21518 - Théorie et pratique des modèles de risque de marché
Chemin complet > Année 2020-2021 > Paris 1 > UFR 06 : École management Sorbonne > M2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques > Semestre 3 > UE 1 : Enseignements fondamentaux 1 > Théorie et pratique des modèles de risque de marché