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L’économétrie permet entre autres de confronter la théorie économique à la réalité des faits observés. Elle permet de vérifier la compatibilité du modèle théorique avec les observations. Le cours traitera de nombreux exemples illustrant ce rôle de l’économétrie. Le cours débutera par l’estimation du modèle linéaire simple et les propriétés algébriques et statistiques des estimateurs avant de généraliser ces résultats dans le cadre du modèle linéaire multiple. Des notions en statistique, probabilité et en calcul matriciel de base seront très utiles pour mieux bénéficier du cours.

Plan du cours

Chapitre I. Qu’est-ce qu’est l’économétrie ?: 1.Les différentes branches de l’économétrie; 2.Les différentes étapes de l’analyse économétrique; 3.Exemple. Chapitre II. Modèle linéaire simple: 1.Présentation du modèle linéaire simple; 2.Estimation du modèle linéaire simple et propriétés algébriques; 3.Propriétés statistiques des estimateurs, Théorème de Gauss-Markov; 4.Inférences; 5.Analyse de la Variance, le R2; 6. Introduction de la forme matricielle du modèle linéaires. Chapitre III. Modèle lineaire multiple: 1.Présentation du modèle linéaire multiple; 2.Estimation du modèle linéaire multiple; 3.Propriétés algébriques , Théorème de Frisch–Waugh–Lovell; 4.Propriétés statistiques des estimateurs, généralisation du Théorème de Gauss-Markov; 5. Convergence des estimateurs MCO; 6.Inférences: test de contraintes linéaires sur les coefficients; 7.Analyse de la variance, R2 et R2 ajusté. 8. Application à l’analyse de la discrimination des salaires entre hommes et femmes dans la région ile de France. Chapitre IV. Examen critique des hypothèses: 1. Analyse de l’hétéroscédasticité; 2. Analyse de l’autocorrélation du terme d’erreur; 3. Analyse de l’hypothèse de normalité du terme d’erreur.

Bibliographie

o    Undergraduate Econometrics . R. Carter Hill, William E.Griffiths, George G.Judge.  Second Edition .

o    Econometric Analysis, fifth edition. William Greene

o    Econométrie.  Damodar N. Gujarati, de Boeck (traduction).

o    Econométrie, R. Bourbonnais, 4 éditions, DUNOD.

  Quelques logiciels d’économétrie

o    Gretl  et  R  (licences gratuites)

o    Eviews et Stata (Sous licences)

o     On utilisera Excel

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