UP1-PROG-02-L3B301-119 - Licence 3ème année Economie;UP1-PROG-02-L3B304-119 - Licence 3ème année Economie parcours Magistère;UP1-PROG-02-L3B302-122 - L3 Economie parcours UCM-FCCEE (étudiants Madrid);UP1-PROG-02-L3B305-119 - Licence 3ème année Economie parcours HEC Paris;UP1-PROG-02-L3B3D2-119 - Licence 3ème année Economie parcours Galatasaray;UP1-PROG-02-L3B3D3-119 - Licence 3ème année Economie parc francophone FESP-Le Caire

L’économétrie permet entre autres de confronter la théorie économique à la réalité des faits observés. Elle permet de vérifier la compatibilité du modèle théorique avec les observations. Le cours traitera de nombreux exemples illustrant ce rôle de l’économétrie. Le cours débutera par l’estimation du modèle linéaire simple et les propriétés algébriques et statistiques des estimateurs avant de généraliser ces résultats dans le cadre du modèle linéaire multiple. Des notions en statistique, probabilité et en calcul matriciel de base seront très utiles pour mieux bénéficier du cours.

 

Plan du cours

Chapitre I. Qu’est-ce qu’est l’économétrie ?: 1.Les différentes branches de l’économétrie; 2.Les différentes étapes de l’analyse économétrique; 3.Exemple. Chapitre II. Modèle linéaire simple: 1.Présentation du modèle linéaire simple; 2.Estimation du modèle linéaire simple et propriétés algébriques; 3.Propriétés statistiques des estimateurs, Théorème de Gauss-Markov; 4.Inférences; 5.Analyse de la Variance, le R2; 6. Introduction de la forme matricielle du modèle linéaires. Chapitre III. Modèle lineaire multiple: 1.Présentation du modèle linéaire multiple; 2.Estimation du modèle linéaire multiple; 3.Propriétés algébriques , Théorème de Frisch–Waugh–Lovell; 4.Propriétés statistiques des estimateurs, généralisation du Théorème de Gauss-Markov; 5. Convergence des estimateurs MCO; 6.Inférences: test de contraintes linéaires sur les coefficients; 7.Analyse de la variance, R2 et R2 ajusté. 8. Application à l’analyse de la discrimination des salaires entre hommes et femmes dans la région ile de France. Chapitre IV. Examen critique des hypothèses: 1Analyse de l’hétéroscédasticité; 2. Analyse de l’autocorrélation du terme d’erreur; 3. Analyse de l’hypothèse de normalité du terme d’erreur.

Bibliographie

o    Undergraduate Econometrics . R. Carter Hill, William E.Griffiths, George G.Judge.  Second Edition .

o    Econometric Analysis, fifth edition. William Greene

o    Econométrie.  Damodar N. Gujarati, de Boeck (traduction).

o    Econométrie, R. Bourbonnais, 4 éditions, DUNOD.

  Quelques logiciels d’économétrie

o    Gretl  et  R  (licences gratuites)

o    Eviews et Stata (Sous licences)

o     On utilisera Excel

 


Informations sur l'espace de cours

Nom Licence 3ème année Economie - Cours d'introduction en Econométrie
Nom abrégé UP1-PROG-02-L3B301-119-43 - Cours d'introduction en Econométrie
EnseignantsAhamada Ibrahim
Groupes utilisateurs inscrits Consultation des ressources, participation aux activités : aucune cohorte inscrite.
Consultation des ressources uniquement : aucune cohorte inscrite.

Rattachements à l'offre de formation

Élément pédagogique UP1-PROG-02-L3B301-119 - Licence 3ème année Economie
Chemin complet > Année 2024-2025 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Licence 3ème année Economie
Élément pédagogique UP1-PROG-02-L3B304-119 - Licence 3ème année Economie parcours Magistère
Chemin complet > Année 2024-2025 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Licence 3ème année Economie parcours Magistère
Élément pédagogique UP1-PROG-02-L3B302-122 - L3 Economie parcours UCM-FCCEE (étudiants Madrid)
Chemin complet > Année 2024-2025 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > L3 Economie parcours UCM-FCCEE (étudiants Madrid)
Élément pédagogique UP1-PROG-02-L3B305-119 - Licence 3ème année Economie parcours HEC Paris
Chemin complet > Année 2024-2025 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Licence 3ème année Economie parcours HEC Paris
Élément pédagogique UP1-PROG-02-L3B3D2-119 - Licence 3ème année Economie parcours Galatasaray
Chemin complet > Année 2024-2025 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Licence 3ème année Economie parcours Galatasaray
Élément pédagogique UP1-PROG-ETP-L3B3D3-119 - Licence 3ème année Economie parc francophone FESP-Le Caire
Chemin complet > Année 2024-2025 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Licence 3ème année Economie parc francophone FESP-Le Caire > Licence 3ème année Economie parc francophone FESP-Le Caire