F4061416 - Marchés et produits dérivés - Cours magistral;F4061416 - Marchés et produits dérivés - Cours magistral;F4061416 - Marchés et produits dérivés - Cours magistral;F4061416 - Marchés et produits dérivés - Cours magistral

Objectifs généraux


Ce cours s’adresse aux étudiants qui désirent acquérir des connaissances théoriques et des outils d’analyse et d’évaluation sur les options.

Après une introduction générale et une présentation des principales méthodes d’évaluation des options, ce cours vise à couvrir les applications de la théorie des options en finance d’entreprise.

Au-delà des applications en finance de marché, le cours illustrera le rôle et l’application des options :

dans la couverture des risques opérationnels,

dans l’analyse de la structure financière en revisitant la théorie financière néoclassique de Modigliani et Miller,

dans la structuration des financements et la couverture des risques de taux d’intérêt,

dans la présence d’options réelles au cœur des décisions d’investissement.

Démarche pédagogique


Cours magistral.

Support de cours (pdf) transmis aux participants

Plan


Ch1 : Introduction aux options

Ch2 : Evaluation des options (méthode binomiale, modèles de Cox, Ross, Rubinstein et Black, Scholes et Merton)

Ch3 : Options et exploitation

Ch4 : Options implicites : capital et dettes vus par le prisme des options

Ch5 : Options et financements

Ch6 : Options réelles

Ch7 : Etudes de cas

 


Informations sur l'espace de cours

Nom Marchés et produits dérivés
Nom abrégé UP1-C-ELP-F4061416-02
EnseignantsGuelaud Olivier
Groupes utilisateurs inscrits Consultation des ressources, participation aux activités :
  • [2021] M1F40Q - Master 1 Finance parcours Gestion financière et fiscalité (diploma-M1F40Q-2021)
  • [2021] M1F40R - Master 1 Finance parcours Ingénierie financière (diploma-M1F40R-2021)
  • [2021] M1F40T - Master 1 Finance parcours Finance et Asset Management (diploma-M1F40T-2021)
  • [2021] M1F40U - Master 1 Finance parcours Finance de marché et gestion des risques (diploma-M1F40U-2021)
Consultation des ressources uniquement : aucune cohorte inscrite.

Rattachements à l'offre de formation

Élément pédagogique UP1-C-ELP-F4061416 - Marchés et produits dérivés
Chemin complet > Année 2022-2023 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > Master 1 Finance parcours Finance et Asset Management > Semestre 2 > UE1 UE fondamentale > Marchés et produits dérivés
Élément pédagogique UP1-C-ELP-F4061416 - Marchés et produits dérivés
Chemin complet > Année 2022-2023 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > M1 Finance parc. Finance de marché et gestion des risques > Semestre 2 > UE1 UE fondamentale > Marchés et produits dérivés
Élément pédagogique UP1-C-ELP-F4061416 - Marchés et produits dérivés
Chemin complet > Année 2022-2023 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > Master 1 Finance parcours Gestion financière et fiscalité > Semestre 2 > UE1 UE fondamentale > Marchés et produits dérivés
Élément pédagogique UP1-C-ELP-F4061416 - Marchés et produits dérivés
Chemin complet > Année 2022-2023 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > Master 1 Finance parcours Ingénierie financière > Semestre 2 > UE1 UE fondamentale > Marchés et produits dérivés