The objective of this course is to discuss how to measure the risks associated to assets which compose, for instance, a portfolio. We will present different approaches used in investment banks and asset management with both a theoretical and a computational viewpoint.
The notions tackled in this course are:
• Markowitz optimization problem
• Value-at-Risk and Expected Shortfall
• Coherent risk measures
- Enseignant éditeur: Frikha Noufel
Complément intitulé: Market Risk Measures
Nom normé: UP1-PROG-27-MIX502-123 - Master 2 Ind. Ingénierie du risque : finance et assurance;UP1-PROG-27-MIX501-119 - M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance
Nom abrégé normé: UP1-PROG-27-MIX502-123 - Master 2 Ind. Ingénierie du risque : finance et assurance;UP1-PROG-27-MIX501-119 - M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance
Chemin ROF: /Mathématiques et informatique/Master 2 Ind. Ingénierie du risque : finance et assurance/Master 2 Ind. Ingénierie du risque : finance et assurance;/Mathématiques et informatique/M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance
Chemin ROFid: /27/UP1-PROG-27-MIX502-123/UP1-PROG-ETP-MIX502-123;/27/UP1-PROG-27-MIX501-119
Code Apogée: ;
RofId: UP1-PROG-27-MIX502-123;UP1-PROG-27-MIX501-119
Nom ROF: Master 2 Ind. Ingénierie du risque : finance et assurance;M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance
Composante: Mathématiques et informatique;
Semestre: ;
Niveau: A;
Niveau LMDA: Masters;
Niveau année: ;
Composition: ;
Catégories de cours supplémentaires rattachements ROF: 1446
Diplôme: Master 2 Ind. Ingénierie du risque : finance et assurance;M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance
Domaine ROF: [Mathématiques appliquées - sciences soci] Mathématiques appliquées - sciences soci;[Mathématiques appliquées - sciences soci] Mathématiques appliquées - sciences soci
Type ROF: [M2] ;[M2]
Nature ROF: [5] BAC+5;[5] BAC+5
Cycle ROF: [2] ;[2]
Rythme ROF: [Initiale] initiale;[Initiale,Init. Ech.]
Langue: [] ;[]
Acronyme: ;
Mention: Mathématiques et applications;Mathématiques et applications
Spécialité: Ingénierie du risque : finance et assurance;Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et Finance
Parcours: ;
Attente de validation: Oui
Responsable enseignement (ROF): ;
Demandeur Id: 369858
Date demande: mercredi 22 novembre 2023, 10:44
Approbateur proposé Id: 369858
Approbateur effectif Id: 369858
Date validation: mercredi 22 novembre 2023, 10:44
Générateur: Manuel via assistant (cas n°2 ROF)
Modèle: [651]EPI vierge (vide)
Url fixe: 27-M2-Market-Risk-Measures