Ce cours présente les notions essentielles d'optimisation sans contrainte et avec contraintes qui est un outil essentiel de l'analyse économique mais qui a aussi de nombreuses applications en statistique et en finance. Il utilise de façon intensive les notions mathématiques des 5 premiers semestres de la licence et particulièrement les outils de calcul différentiel et d'algèbre linéaire et euclidienne.

Chapitres

{1} Introduction à l'optimisation

{2} Optimisation avec des contraintes d'égalité affines

{3} Forme quadratique et différentielle seconde

{4} Optimisation avec des contraintes d'inégalité affines

{5} Ensembles convexes

{6} Fonctions convexes (concaves) et optimisation

{7} Algorithmes d'optimisation